Чтобы образно понять внешнюю и внутреннюю сущности FX-рынка в единстве, представьте автомашину с открытым кузовом воды.
В состоянии покоя поверхность воды зеркальна, в этом состояним стабильности на рынке устанавливаются твердые цены. Но бросим в воду камень — всплеск, пошли волны. Причем, волны угасающие, колебание имеет апериодическую составляющую, где всплеск — это вынужденное движение цены, а угасающие волны — собственное.
На ценовых графиках видно, что вынужденное (импульсивное) движение часто заканчивается треугольником. Динамику всплеска определить трудно, потому что зависит от мощности воздействующего фактора и подготовленности к нему рынка. Но знание физических законов колебательных процессов позволяет понять характер собственного движения цены. А теперь представим, что автомашина — человечество движется по своему неровному пути с поворотами, спусками и подъёмами. А с нижестоящих рынков в кузов летят песчинки, камешки и камни. Представили? Это FX-рынок.
В общем случае рынок является субструктурой человечества, и в этом смысле его надо рассматривать, как открытую систему. Это своего рода экономическая интерпретация процесса общечеловеческого развития. Это внешняя сущность рынка.
Внутренняя сущность глобального рынка заключается в том, что:
1. Для всякого элемента (а любой участник рынка является элементом рынка) рынок является объективной реальностью, существующей закономерно взаимосвязано, т.е. это закрытая система;
2. Как объект, это иерархическая структура, вершину которой занимает FX-рынок. Поэтому в последнем так или иначе отражается динамика всех нижестоящих рынков.
3. Надо полагать, как и реальное пространство, ценовое пространство однородно, симметрично и являет гиперсферу, где превалирует производная круга — периодические колебательные процессы.
На основании этих положений вырисовывается следующая картина.
Изначально ценовое пространство однородно, следовательно, всякое значение цены статично. На ценовом графике это будет горизонтальная линия абсолютно стабильного рынка. Однако в связи с процессами развития человечества в нем возникают локальные напряжения и цена приобретает соответствующую динамику. Графически это выражается в долгосрочных движениях цены. Как скоро и какая будет цена можно было бы судить по кривой развития человечества. К сожалению, эта функция неведома, поэтому для любого участника рынок является объективным, а реальная цена фатальной.
Но п.2 обязывает FX-рынок реагировать и на возмущения второго рода — фундаментальные новости. И он реагирует, но в пределах объективной закономерности: если действие новостей совпадает с направлением рынка, то динамика цены резко усиливается. А, если не совпадает, то рынок может проигнорировать их. Чаще, сделав тычок в направлении новостей, цена вовращается к движению по рынку. Но брокеры, приняв тычок за разворот рынка под влиянием новостей, открывают убыточные позиции. Поэтому для торговли на фундаментах надо помнить одно правило: на бычьем рынке не работают медвежьи новости, равно, на медвежьем рынке не работают бычьи новости. Т. е. надо знать господствующую тенденцию рынка и только в соответствии с ней ожидать реакцию на новости.
Согласно п.3 движение цены происходит колебательным образом.
Из курса физики известно, что такое колебательное движение. В нашем случае растр колебания называется трендом, границы растра — линиями поддержки и сопротивления, а осью является линия баланса. Отсюда правило тренда: цена движется только в тренде и в пределах тренда. И, если в обозначенном тренде цена проколола линию тренда, то значит она проведена не точно. Если цена ушла за линию, то значит тренд закончился. И правило пинг-понга: двигаясь в пределах текущего тренда, цена попеременно отскакивает от граничных линий. Значит, если цена дважды и более раз коснулась одной и той же линии, то значит тренд определен неверно. Из этих правил следует, что FX-рынок подобно матрешке состоит из последовательности субтрендов, где каждый тренд существует от границы до границы старшего тренда, а всякий экстремум цены на любом временном графике обозначает границу какого-то тренда. И, если мы, последовательно переходя от графика к графику, определим все возможные тренды, то по ним с высокой достоверностью можно предопределить будущее состояние рынка.
На практике брокеры определяют тренды по экстремумам (соседним и разнесенным, одноименным и разноименным), по скоплениям экстремумов, по ценам открытия и закрытия и т.д. При этом умудряются перелицовывать линии, например, линия поддержки превращается в линию сопротивления, и наоборот. Так, что одно и то же движение цены у каждого брокера происходит буквально в личном тренде. Перефразируя известную сентенцию, можно сказать, проигрывают все по-своему, а выигрывают одинаково, в одном истинно достоверном тренде.
Таким образом, тренд — это параллельно-симметричная периодическая фигура конечной протяженности. И для его определения надо иметь, как минимум, линию баланса и два разноименных экстремума. Последних, скажете, хоть отбавляй, но ни одной линии баланса. Ошибаетесь, и этих хоть пруд пруди, но они скрыты в самих барах. Чтобы их обнаружить,проведем семейство средних скользящих (СС) формы (h+l)/2 так, чтобы они равномерно заполнили ценовое пространство рынка. Обычно я ставлю до 30 мовингов с возрастающим разрывом интеграции от 3 до 250. Получится картина, напоминающая топограмму искривленной плоскости. Но это искривленное ценовое пространство, в котором совокупность СС показывает форму и степень искривления. Каждая СС показывает частную тенденцию скользящей группы баров, но их совокупность указывает на господствующую тенденцию рынка. Поэтому этот способ прогнозирования назван 1 методом тенденциальной планиметрии.
Построенные таким образом СС подтверждают все предыдущие выводы и предположения. Не трудно видеть, что каждая предыдущая СС колеблется вокруг последующей — это подтверждает колебательный характер движения, что горизонтальные жгуты СС, линии баланса, делят полное движение пополам — это симметрия рынка. При этом часто цена отмечает линию баланса кратковременным рэнжем — так образуется head & shoulders. Заметим, жгуты, говоря языком математики, не имеют разрывов 1-го и 2-го рода — это говорит о непрерывном рынке и дает право апроксимировать и экстраполировать тренды. Иначе говоря, тренды строятся не абы как вздумается, а по господствующим тенденциям рынка. Более того, по расположению СС можно судить не только о направлении, но и о динамике рынка. Так, дивергенция СС веером говорит об ослаблении динамики и скором развороте рынка (аллигатор раскрыл пасть и должен её захлопнуть), напротив, по конвергенции СС можно предположить резкое усилении динамики. Это очень важно для сопровождения открытой позиции.
Справедливо заметить, что тренды, строго говоря, не параллельны и не прямолинейны, об этом можно судить по характеру СС. Но ценовые каналы с достаточно приемлемой погрешностью поддаются апроксимации. Поэтому при прогнозировании необходимо учитывать графическую ощибку.
Кроме того, рынок обозначает границы трендов экстремумами цен, соответственно, резистенс — ценой ack, саппорт — ценой bid, т. е. надо обязательно учитывать спрэд. Надо заметить, многие корифеи недооценивают спрэд и относятся к нему, как чему-то, что можно изменить на своё усмотрение. Но величина спрэда зависит только от динамики рынка, он возникает объективно — это своего рода демпфер, компенсирующий динамику рынка. Как в электротехнике есть законы коммутации, так в рынке есть закон динамического перераспределения ценовых параметров. И спрэд показывает это перераспределение. В этом плане показательны свечи с длинными тенями, которые все трейдеры отбрасывают. А ведь для нас очень важно знать, цена уже отметилась на резистенсе и по правилу "пинг-понга" её следует ожидать у саппорта? Но известные мне компьютерные программы "чертят" графики без учёта спрэда по ценам только bid, ack или средним, т. е. в лучшем случае может быть обозначена одна граница тренда, а определить факт касания границы трэнда невозможно, особенно в кратковременно импульсивном рынке, когда спрэд может достигать 50п и более. (В моей практике я нарвался на спрэд 67п, когда во время интервенции по йене вслепую открыл позицию по кроссу eur/jpy.)
Может быть я не прав, но, по-моему, незнание значения и места спрэда в рынке негативно отражается на практической торговле.
В силу того, что большинство трейдеров одним из основных условий успешной торговли ставят жёстко ограниченный спрэд, брокерские дома, исходя из непонятно каких возможностей, обязуются давать цены со спрэдом 10п, что как будто исключает махинации со стороны головного брокера. Но разберемся, что есть что?
Из сводной таблицы текущих цен, диктуемых разными банками-принципалами, по спрэду мы можем судить о распределении динамики рынка в течение торговых суток. Обыкновенно спрэд ограничен в 0-5п, но в каждом часе может достигать 10п в течение 10-15 мин.
И только в течение 3-4 часов в сутки с большими перерывами может превышать 20п. Эта закономерность с небольшими вариациями справедлива для всех инструментов.
Таким образом, брокерский дом, декларирующий только комиссионные, может гарантированно получать несанкционированные до 20п прибыли с каждой сделки (по 10п при открытии и закрытии), если на рынке спрэд 0, а головной брокер даёт "гарантированные" 10п.
Ладно, если бы только с прибыльных, — не грех поделиться радостной прибылью, но и с убыточных, может быть усугубляя незавидное положение трейдера.
А теперь представим, что цена пошла на bay и спрэд увеличился до 50п. При этом ввиду скоротечности процесса невозможно обоснованно сказать, то ли ack вернется к bid, то ли bid подтянется к ack. Как полагаете, какую цену даст головной брокер: ack-10п или bid+10п? В обоих случаях трейдер, открыв короткую или длинную позицию соответственно, может получить несуразную прибыль 40п за счет брокерского дома. А поскольку это неприемлемо, то начинаются заморочки типа "связь разорвана" или "цена изменилась" и т. д., т. е. головной брокер предпочитает вовсе не давать цену, что само собой изолирует трейдера от рынка. А если у трейдера противно открыта незащищенная позиция (ну, вот так получилось), то ему придётся ждать момента, когда спрэд сократится в обещанные 10п, или прочувствовать удар рынка автолоком.
Такой short я испытал на собственной шкуре, когда от безысходности в бессильной ярости готов был выбросить компьютер в окно.
Почему брокерские дома так загоняют себя в угол? Может статься, это наивно, но я априори уважаю своих коллег, чтобы не считать аферистами. Думаю, это от незнания и непонимания природы спрэда. Заставить быть честным нельзя, честным можно только быть.
И для удостоверения благонамеренной честности головного брокера достаточно иметь независимую информацию, каковой может быть сводная таблица текущих цен. А в условиях конкуренции администрация брокерского дома должна адекватно реагировать на претензии и пожелания трейдеров. Потому что по законам кибернетики система без обратных связей обречена на вырождение, за это все трейдеры проголосуют "ногами".
Таким образом, метод тенденциальной планиметрии позволяет буквально читать рынок: подробно определить все возможные тренды, их взаимное расположение и динамику ценового пространства. Метод негроздок, и это большое преимущество. Потому, что, во-первых, позволяет провести экспресс-анализ, а значит вовремя отреагировать на непредвиденный рынок. И, во-вторых, можно неопределенно долго сидеть перед компьютером и гадать, как провести тренды. Но через пару часов непрерывного сидения наступает стадия обалдевания с усталостью и глюками. Такое замечают все трейдеры, говоря, что самым достоверным чаще всего бывает первоначальный прогноз.
И все же этот метод достаточно субъективен, чтобы неправильно трактовать ситуацию на рынке. Поэтому не исключаются и другие методы и способы прогнозирования. Только при выборе надо исходить из общих закономерностей.
Так, формула (h+l)/2 точно соответствует симметричному ценовому пространству (50/50). Но чем обусловить экспоненциальные и прочие СС? Или другое, если ценовое пространство сферическое, то тренды — это каналы не хаотического, а периодического колебательного движения, которое характеризуется не менее важной временной координатой. Почему-то оптимальное время входа в рынок практически никто даже не пытается предопределить, а день напролет стерегут перед компьютером. И при наступлении времени Ч уже измочаленные долгим ожиданием несут такую околесицу, что потом становится стыдно перед самим собой. Такое я испытал на личном опыте.
Несколько слов о тактике торговли. Под тактикой я понимаю комбинацию способов входа в рынок, защиты и поддержки позиции и выхода из рынка, способствующие реализации принципа P/L > 1.
Разумеется, торговая тактика взаимозависит от прогноза и стратегии и должна реактивно корректироваться реальным рынком.
И чем шире и разнообразнее методы и способы, тем гибче тактика.
В этом плане мне не понятны брокеры, зацикленные на простейших "щенячьих" тактиках "куснул — и в будку". Одни буквально шарахаются от локов, а другие не признают даже стоп-лосс с переворотом. Но при том без оглядки работают сразу по нескольким валютам, а, хеджируя позиции, не сознают, что это тот же лок, но более сложный. Например, хеджирование по EUR и CHF равносильно локу. Но для определения его состояния надо анализировать ещё кросс-курс EUR/CHF. Не менее глупо поступают те, кто ограничивает себя жёсткими временными рамками: отказываясь от прибыли, закрывают успешные позиции только на том основании, что закончилась сессия, день или неделя. Будто с уходом брокеров на уик-энд рынок заполняют непредсказуемые хулиганы и бандиты. Не менее смешно, когда валюту, как любовницу, выбирают по симпатиям и антипатиям. И совсем необъяснимо, когда внутридневную торговлю строят на основании D-графиков. Это равносильно о внутреннем устройстве судить по внешнему облику. Нонсенс! По D-графикам можно построить прогноз для недельных или месячных позиций с соответствующими стопами на 100п и более (по волатильности).
А чтобы торговать внутри дня, надо "влезть" внутрь дня по 60-, 30- и 15-графикам, а для точного входа со стопом 20-30п руководствоваться 1- или 2-графиком.
Рассмотрим принцип P/L применительно к каждой конкретной сделке. Здесь Р — это импульсивное движение, в большой степени определяемое волатильностью валюты, а L — возможные приседания и коррекции цены, ведь перед входом в рынок всегда М = 0. Следовательно, P/L зависит от выбора валюты по волатильности и точности входа в рынок. Но последнее это не только похвальное терпение, но зачастую напрасно потерянное время и впустую затраченная умственная энергия, когда цена без ожидаемой коррекции уходит в прогнозируемом направлении. Поэтому иногда, например, при предполагаемом пробое из глухого рэнжа, чтобы потом не заниматься самоедством, есть смысл применить тактику "поплавка".
С переходом, если, конечно, говорит прогноз и позволяет ситуация, в "ёлку" и "амёбу" (М = +1).
Таким образом, выбор валюты зависит от волатильности и величины маржевого обеспечения, определяющего возможности депозита.
Поведенческую суть брокера можно проиллюстрировать простейшим примером.
Допустим, вам поручили в тёмной комнате найти и вынести нечто прибыль.
1. Хорошо, если вы самолично обставляли эту комнату. Тогда вам достоверно известно что есть что, где есть что и как есть что. И вам не составит труда вслепую пройти к искомому нечто, которое вовсе не нечто, а ранее заложенная плановая прибыль, взять и безболезненно вынести из комнаты. Тогда это производство, а вы производитель.
2. А если эта комната вам не известна, то первым вашим вопросом будет: где это лежит? т.е. вы пытаетесь выяснить план обстановки комнаты, потому что действовать в темноте небезопасно: можно больно стукнуться об угол стола, ваза упадет на голову или можно пораниться об её осколки и т.п. Известно одно: там есть всё, что может быть в любой комнате. И вы начинаете соображать следующим образом. Если это нечто крупное, то его надо искать не в шкатулке, а в сундуке, который обычно ставят возле кровати и т.д. Составив таким образом план, брокер входит в комнату и направляется прямо к намеченному месту. И часто, больно стукнувшись об угол стола, он выскакивает назад с синяком-стопом.
Некоторые брокеры терпеливо держат рынок против себя, конечно, если достаточно терпения-депозита. Но это чревато большими потерями и крахом, потому что любой депозит ограничен. А бывает, что брокер нашел предполагаемый сундук, но в нем не оказалось прибыли: не достигнув предполагаемого уровня, цена ушла назад.
И он выскакивает "по нулям", если не "остопится" об шкаф.
Другое дело, если брокер знает общие закономерности, например, что это именно гостиная, а, значит, кровати там нет, что журнальный столик может стоять только возле кресла и т. п. И включит в работу своё "осязание" — сопровождая позицию, будет прослеживать динамику рынка и реактивно соизмерять опасность приседаний и коррекций со своими возможностями. И если "осязание" подсказывает М = +1, то умножением позиций вы можете до отказа набить преднамеренно взятый мешок всевозможной прибылью и благополучно вынести его из рынка. В этом случае вы брокер-профи на FX-рынке.
В заключение несколько слов об этическом аспекте дилинга.
Работа на валютном рынке заманчива огромными перспективами зарабатывания денег. Но мы, бывшие советские (ну, вот такие мы), знаем одно: так не бывает, большие деньги просто так не приходят, это халява, которая в будущем может вылезти боком. И действительно, большинство проигрывают. А многие терзаются мыслью, что спекулянт — это ничего не производящий тунеядец, пустышка, которому ни за что, ни про что везет (если выигрывает). Более того, многие думают, что выигрыш одного получается из проигрыша множества других. Проще говоря, FX-рынок — это гигантская пирамида, а её участники — авантюристы или аферисты. В связи с этим должно быть понятно, что непрестижность работы и незнание полезности своего труда вселяет неуверенность и подрывает творческий дух трейдера. Такого рода отчужденность не позволяет, что называется, жить рынком и понимать его.
По большому счету валютный дилер — это производитель посреднических услуг. Продавая или покупая валюту, он вольно или невольно защищает интересы потребителя валюты и своей работой способствует исполнению расчетной части контрактов нижестоящих рынков. Казало бы, эту работу вполне могли бы делать банки. Но они, хотя и имеют дело с деньгами, относятся к категории производства, поэтому им неприемлемы высокие риски дилинга, как бы ни высока была потенциальная доходность. Как и в производстве, здесь самым важным критерием является предсказуемость деятельности, т.е. надежность банка. Поэтому они предпочли небольшую, но надежную прибыль от спрэда и оплаты за кредит, а риск переложили на трейдеров, чья прибыль обусловлена прогнозом конъюнктуры конвертации и всегда исходит от потребителя валюты, для которого она является не товаром, а средством расчета. Поэтому для него разница цены в третьем-четвертом знаке особого значения не имеет, прибыль он извлекает в своем рынке. Но торгующему консолидированными объемами трейдеру эта разница выливается в значительную прибыль.
Таким образом, полезность труда валютного дилера очевидна и всяческие разговоры об аферной пирамиде необоснованы. По Марксу труд связан только с предметами труда, а прибавочную стоимость — прибыль, непосредственно создают рабочие. Поэтому пролетариат у него является гегемоном и прибыль должны получать только они пропорционально труду: отработал — получи. Но нет даже намека на полезность труда. Этот атавизм марксистского соцпроизводства весьма живуч и во многом из-за безответственности рабочего-производителя перед потребителем, когда не связывая полезность своего труда с потребительской полезностью т. е. конкурентноспособностью продукции (ц/к), он во что бы то ни стало требует зарплату в условиях свободного рынка.
Но с этой позиции доход трейдера объясняется противоречием между объктивностью рынка и субъективностью цены, т. е. продавец будто бы пользуется неведением покупателя о действительной конъюнктуре. Короче, продавец отчасти подлец, а покупатель отчасти дурак. Но основной принцип маркетинга в том и заключается, чтобы при любых обстоятельствах клиент не чувствовал себя лохом. И где нарушается этот принцип, там не может быть добровольного обмена-рынка, а есть только противостояние: Сам жулик!
Сегодня теорию Маркса не берут во внимание, потому что это уже нонсенс. Но, как это ни странно, нет и явных оппонентов, что заставляет всякий раз оглядываться на него.
Формулу и понятие труда можно вывести разными способами.
В нашем случае, я предлагаю исходить от уже известного товара.
Всякий товар характеризуется полезностью, т. е. он полезен, если удовлетворяет какие-то потребности покупателя. Следовательно, покупателю важно не только как, но и какие потребности он может удовлетворить. И здесь важным становится очередность потребностей. Например, в голодные годы на первое место выходила пищевая потребность. И тогда за корку хлеба люди отдавали свободу, честь, совесть, детей, золото. Но сегодня мы рассуждаем с позиции глобального рынка, который отражает интегрированное состояние благополучия. Удовлетворение какой всеобъемлющей потребности является самым важным для благополучия человека?
Чтобы не увязнуть в дебрях человеческой сущности, скажу сразу: самым важным для любого человека является его будущее. Это наша сущность, мы все без остатка устремлены в будущее, ради будущего мы готовы пожертвовать абсолютно всем. Загоните в угол человека и отнимите у него всякую надежду на будущее. И тогда или произойдет коллапс сознания (бичи, бомжи) или наступит состояние "крушения надежд" (суицид). Примером тому наши 90-е гг., когда избалованные советской определенностью люди неожиданно оказались в психологическом тупике дикой неопределенности перестройки. И очень многие становились бродяжками, опускались в теплотрассы и по странным, на первый взгляд, причинам сводили счеты с жизнью. Но хотя бы проблеском осветите человеку его великое будущее, и тогда нет такого подвига и нет такого преступления, которых он не совершил бы ради него. Вспомним подвиги и преступления советского народа (как минимум, соучастника преступлений) при построении социализма. О народе, как о мертвых, принято говорить хорошо или ничего. Поэтому, понятно, наши подвиги общеизвестны, а преступления в лучшем случае в таинстве умолчания, в худшем приписаны одиозным личностям. Именно поэтому мы не можем открыто признать деятельность практически всенародной КПСС преступной. И, в отличие от германского народа никогда не признаем. Наверно.
Однако свяжем полезность товаров с этой потребностью. Тогда все товары можно разделить на три группы.
1 группа. Товар, который содержит информацию о будущем — эквивалентная полезность высокая.
2 группа. Товар, способствующий предопределению будущего — эквивалентная полезность средняя.
3 группа. Товар, обеспечивающий настоящее, как возможность определять будущее — эквивалентная полезность низкая.
А теперь представим, что все это заключено в одном товаре. Но товар — это продукт труда, как деятельной формы разума. Следовательно, труд тоже имеет три составляющих, соответственно: творческую, интеллектуальную и физическую.
Разложим на составляющие в относительных единицах труды землекопа, учителя и прогнозиста.
<table><tr><td></td><td>Землекоп</td><td>Учитель</td><td>Прогнозист</td></tr><tr><td>Творческая</td><td>1</td><td>15</td><td>85</td></tr><tr><td>Интеллектуальная</td><td>10</td><td>80</td><td>14</td></tr><tr><td>Физическая</td><td>89</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>Доходность</td><td>10</td><td>20</td><td>100</td></tr></table>
Полезность информации о будущем наивысшая (кто обладает информцией, тот владеет миром), а потому доходность высокая. Так было, есть и будет всегда. Успешные оракулы и ясновидцы, а сегодня прогнозисты-аналитики — состоятельные и уважаемые люди. Билл Гейтс — самый богатый потому, что способствует информационной свободе людей. Его товар: информационные технологии, полезен тем, что включает каждого из нас в информационный континуум человечества и это определяет футурику существования личности.
Но, справедливости ради, надо заметить, что это не всегда так.
Сегодня мы восхищаемся великими творениями прошлого. Это означает, что в них была заложена информация для нас — далеких потомков, т. е. информация о будущем. Тем они и велики, эти творцы. Но многие из них закончили жизнь в гонениях и нищете. Это потому, что полезность "товара" была неявной, во всяком случае была не актуальной для современников. И в этом главная проблема футурологов. Скептик усмехнется, какая информация о будущем может быть в головке Нефертити или законе Архимеда? Трудность в том, что футурика часто заслонена трансцедентальностью категорий — очевидной фундаментальностью предсказания.
Любуясь красотой, на самом деле мы восхищаемся гармонией мироздания. Но Природа в состоянии гармонии вечна, она будет существовать и завтра и миллионы лет вперед. А своим открытием сэр Ньютон нам предсказал, что "яблоко" будет падать на землю завтра, и послезавтра, и через тысячу лет. И это можно просчитать для любого будущего времени.
Но в нашем случае проблема в ошибочном мнении, что успех трейдера заключается в зарабатывании денег. Нет, его полезность и успех в футурике труда — в предопределении будущего состояния рынка и эффективном использовании прогноза. И тогда он обречен быть богатым. По выражению великого идеолога капиталистического труда Г. Форда, "деньги приходят в результате (выдел. мной) полезного, добросовестного и честного труда". И, я бы добавил, умного труда. И не надо телегу ставить впереди лошади.
Не трудно заметить зависимость: чем больше футурики, тем больше рисков, и, наоборот, чем больше физики, тем ниже риски, но и ниже доходность. Поэтому, если вы согласны на минимум дохода без рисков, то идите работать на производство. Но, если хотите иметь высокий доход, то без рисков не обойтись. В работе трейдера физика практически отсутствует и более всего превалирует футурика. Поэтому попытки снизить риск за счет снижения доходности выглядят по меньшей мере глупо. Наивно выглядит стремление уподобить рынок производству: изобрести совершенную систему торговли — технологическую программу, с минимальной, но гарантированной прибылью. Не удивительно, что ни одна из них не срабатывает, и рынок равно безжалостно расправляется и с новичками, и с профессиналами. Риски обусловлены творческой составляющей труда, и в этом плане FX-рынок рискован объективно, а потому бороться с рисками в тривиальном смысле бесполезно.
Риски невозможно снизить или органичить, их можно только оправдать эффективностью. При открытии позиции всегда М = 0, у новичка и профессионала. Но второй отличается реакцией на ситуацию — это гибкая тактика и грамотная стратегия. Поэтому, если из нескольких сделок прибыльными окажутся 1-2 сделки, то профессионал и в этом худшем случае будет иметь положительное сальдо. А, если не вникать в другие стороны торговли, а надеяться только на прогнозы, то и одной убыточной сделкой можно ушатать депозит.
Взаимосвязь (1) неоспорима. Ведь всякое удовлетворение потребностей ведет к разноплановому (интеллектуальному, профессиональному и т. д.) росту индивидуума, что само собой порождает качественно новые потребности, тоже требующие удовлетворения. Т.е. быть богатым — значит не только зарабатывать много, но и соответственно много тратить, в т.ч. на профессиональный рост.
С другой стороны, в дилинге, как и в любой другой коммерческой деятельности, деньги являются не столько средством удовлетворения потребности, а сколько сложным инструментом, грамотное владение которым предполагает достаточный уровень профессионализма и при недостатке понуждает к его росту. В противном случае, как говорится, дай дураку стеклянный рубль, он его и разобьёт, что и происходит вокруг и около дилинга. Поэтому любая прибыльная сделка — это не только возможность, но и призыв к более гибким и изощренным тактикам торговли. И в этом тандеме нет места для пипсующих плюшкиных, которые под предлогом снижения рисков довольствуются мизерной прибылью и тем сдерживают свой профессиональный и депозитный рост.
Такое я называю "синдромом начинающего брокера". Первоначально это нормальное состояние для абсолютно всех начинающих трейдеров. Но оно опасно тем, что перерастает в "детскую болезнь" и, как полиомелит, надолго, если не навсегда, калечит их в "вечно начинающих". И только единицы избегают этой печальной участи. Этот комплекс не лишний раз напоминает нам старую истину: в дилинге, как и в любом другом коммерческом бизнесе, невозможно стоять на месте — кто не едёт вперед, тот идёт назад.
Поэтому у нас нет альтернативы, мы можем быть только успешными трейдерами. И чтобы стать таким, надо с головой вникать в суть рынка и повышать свой профессиональный уровень. Печально одно, слишком часто кратчайший путь к голове проходит по проктальной кривой, так уж, наверно, мы устроены.
Всё вышеизложенное вовсе не претензия на теорию и тем паче не практическое пособие по трейдингу. Это только лишь попытка устранить разнотолки и разночтение понятий, попытка привести в порядок терминологический инструментарий. Это актуально потому, что, как я замечаю, абсолютное большинство стремится к широте, но отнюдь не глубине знаний. По этой причине эрудитов у нас много (кроссворды самая ходовая газета), но без глубины понимания эти обширные знания представляют собой не внушающую доверие кучу хлама, в которой неотличимы вечная истина и отжившие догмы и стереотипы. Более того, исходя из моего опыта общения, могу предположить, что некоторые эту работу назовут нудной демагогией, что, конечно, для меня обидно. Но демагогия — это говорильня на потребу толпе (демос) без обозначения собственной позиции. Здесь, напротив, моя позиция обозначена достаточно чётко. Причем, она основывается, как вы можете заметить, на положениях не заражённых инфекцией ложных стереотипов — представлений, которые из поколения в поколение передаются канонами трейдинга и экономической науки. Но эта позиция может быть определена только в столкновении с позицией другого размышляющего трейдера. В этом плане мои "Размышления" адресованы думающему, а, значит, растущему и, следовательно, потенциально богатому трейдеру. Но если мой визави не в силах понять интригу, то, сожалея об этом, я могу только попросить его не беспокоить (ся). Потому что не хочу, да и не могу убеждать кого-то в правоте сугубо субъективных изысков, могущих в этом случае стать очередными, не исключено, ложными стереотипами. И тем более не хочу, уподобляясь мясокомбинатовскому козлу, с оптимизмом жизнерадостного дебила внушать мысль о забойном успехе абсолютно всех и любого трейдеров, подло осознавая при этом, что способность аналитического ясновидения даётся далеко не каждому, а в биржевой торговле покупатель или продавец неизбежно проигрывает. В конце концов, взгляд на проблему с разных точек зрения делает знания объективными. Поэтому данную работу можно расценивать, как ещё одну "кочку" зрения. А с кочки на кочку, да с кочки на кочку — и выберемся из болота неведения и будем успешно торговать. И поднимем престиж валютного Спекулянта.
При всем сказанном надо честно признаться, я не отношусь к элите преуспевающих трейдеров. Но, как говорится, время разбрасывать камни, время собирать камни. И кто-то разбрасывает камни, а кто-то собирает их. Сегодня я только разбрасываю камни. Но есть предпосылки, что я же и буду собирать их.
Если имеешь меньше того, что хочешь, значит, получаешь больше, чем заслуживаешь.
Вообще, предсказывать будущее — дело неблагодарное. Своими прогнозами мы в большей степени уговариваем себя, нежели определяем рынок. Самый верный прогноз: начинай анализ с чистого листа без вчерашних предубеждений. Но помни: через два часа непрерывной работы наступит стадия обалдевания, глаз заплывет, и твой анализ не сгодится даже в поликлинике.
В работе руководствуйся текущей ситуацией: все мои действия — это четкая реакция на изменения на рынке. Поэтому для торговли всегда надо иметь свежую голову и мгновенную реакцию.
Прежде, чем войти в рынок, поставь страховку. Не льсти себе: в самый неожиданный момент рынок опередит тебя. Никогда не держи открытую позицию без страховки.
При оживлении рынка без жалости руби убыточные позиции и добавляй прибыльные. Не забудь о страховке!
Плавающая прибыль станет фактической, если ее защитить. Заблаговременно переставляй стоп-профит, иначе вместо прибыли получишь убыток.
Не скобли рынок — поломаешь ногти.
Убыточные позиции неизбежны. Убытки оправданы, если перекрываются прибыльными позициями. Но прекратить убыточную позицию оправданно всегда.
Первый стоп-лосс — результат небрежности: надо быть аккуратнее. Второй стоп-лосс — отсутствие интуиции. Сосредоточься и открой третий глаз. Третий стоп-лосс — признак фатальной непрухи. Можно попробовать и в четвертый раз, и в пятый... Но не испытывай судьбу, уйди и основательно оттянись. Сегодня не твой день.

© Валерий Ким